Deviza árfolyam opció -Treasury Szolgáltatások | MKB Bank

Opció időtartama. Opció típusai

Tartalomjegyzék

Részletek Az opciós jog gyakorlása Az opciót akkor érdemes gyakorolni, ha az a piacinál kedvezőbb opció időtartama teszi lehetővé a konverziót.

Ellenkező árfolyam-alakulás esetén azonban, például, ha a piaci árfolyam a vételi opció árfolyama strike price alatt van, az opció vevője nem él opciós jogával, egyszerűen hagyja lejárni azt, hiszen a devizapiacon olcsóbban megvásárolhatja a szükséges devizaösszeget, mint az opció gyakorlásával.

opció időtartama

Az opció vevője tehát védekezni tud a számára kedvezőtlen árfolyammozgás ellen, ugyanakkor megmarad a opció időtartama, hogy a számára kedvező árfolyam-alakulást kihasználja. Az opció időtartama vevőjének nyeresége elméletileg korlátlan, vesztesége korlátozott, ez utóbbi maximum a kifizetett prémium összege lehet ha a lejáratkori piaci árfolyam megegyezik az opció árfolyamával, akkor a szükséges deviza beszerzése a prémium összegével került többe annál, mintha nem kötötte volna meg az árfolyamkockázat fedezeti üzletet.

Európai és amerikai opciók közötti eltérések

Az opció árának összetevői Az opció árának két alapvető eleme: A belső érték intrinsic valueamely azt mutatja meg, hogy ha a vevő az adott piaci körülmények között azonnal gyakorolná opciós jogát, akkor az mekkora nyereséget jelentene számára a fizetett prémium összegét figyelmen kívül hagyva. Az opció "at the money" típusú, ha opció időtartama opció árfolyama megegyezik az aktuális piaci árfolyammal, "in opció időtartama money", ha van belső értéke, és "out of the money", ha nincs belső értéke.

Példa A vállalat 1 hónap múlva befolyó USD export árbevételéből 1. A vállalat szeretné magát a dollár árfolyam gyengülése ellen fedezni úgy, hogy a dollár esetleges erősödése révén elérhető árfolyamnyereségről opció időtartama mondjon le.

🥊 RESEÑA COMPARATIVA: TODA la colección POISON de Dior 🍎\

Az ügyfél egyszeri opciós díjat fizet az opció vásárlásakor. Ekkor a vállalat él az opciós joggal, és a kötési árfolyamon fogja opció időtartama eurót megvásárolni, valamint a dollárt eladni.

opció időtartama

Az árfolyamnyereség kalkulációjakor a kötési árfolyamhoz hozzá kell adni az egy euróra jutó opciós díjat. Az 50 pontos árfolyamnyereségből le kell vonni a prémiumot a valós nyereség kalkulációjakor.

A deviza-deviza árfolyam opció megkötésének előfeltétele, hogy a Bank és a vállalat előzetesen megkösse a "Származékos Ügyletek Létrehozására Vonatkozó Keretmegállapodást". A opció időtartama árfolyam opciók minimum opció időtartama EUR. Kapcsolódó anyagok.

opció időtartama